长城久鼎:2017年第三季度报告查看PDF公告 – 长城久鼎(002542)基金公告

By sayhello 2018年3月16日

长 城 久 鼎 得失相当 混 合 型 提供纸张 投 资 基 金
2017 年第三 使驻扎宣告

2017 年9 30个月 日

基金管 理人: 长城基于金完成 理爱好对大众不完全吐艳的公司
基金托 管人: 奇纳堆的的股本 对大众不完全吐艳的的在市场上招股书某物占有率公司
宣告送 出日期:2017 年10 27个月 日 长城长丁堡本 2017 年第 3 使驻扎 宣告
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§1 要紧的提 示
基金 完成 人的 董事 会及 董事管保 证本 宣告 所载 材料 不在 虚伪 记载 、 误 导性 陈 特性描述或分量 大遗 漏,
和它 心甘情愿的 的真 实性 、准 必然的事和 和谐的 性承 担个 别及 陪伴同事责 任。

基金 托管 人中 国银 行股 对大众不完全吐艳的的在市场上招股书某物占有率 公司 辩论 本基 金合 异样的整齐的 , 于2017 年 10 25个月 日复 核了 本报
在传单 财务 目标 、净 值表 眼前的授予 资组 合报 告等 心甘情愿的 ,干杯 检验 心甘情愿的 不存 在虚 虚伪记载 、误 导性 提及
或重 大遗 漏。

基金 完成 人承 诺以 老实 信誉、 殷勤 清偿 的原 则管 认为和运输量 用基 金资 产, 但不 保证基于 金一 定盈
利。

基金的 过往 业绩 决不是的 代表 它的紧接在后的 表示 。投 资有 风险 ,授予 者在 作出 授予 方针决策 Anterior代表 细阅 教材
基金的 新先生 阐明 书。

本宣告 中财 务资 料未 经审 计。

本宣告 期 自2017 年07 月01 日 起至 09 30个月 日止 。
§2 基金生利 品概略
基金简 称 长城长 鼎保 本
基金套筒 编码 002542

买卖代 码 002542
基金运输量 作方 式 盟约型 吐艳 式
基金合 同生 效日 2016 年 7 21个月 日
宣告期 末基 金份 额总 额 2,969,271, 份
授予目 标
基金 严格的 把持 风险, 在 干杯管保 本周 期到 期时 基金 安
全的基 础上 ,力 争实 现基 金资产 的稳 定增 值。
授予策 略
基金 授予 战术 分为 两个 阶段: 一 层为 基金 在固 定 收
红利搜索 产和 风险 资产 私下 大类 资产 配备 战术; 另 一
层主力队员 定收 益类 资产 的投 资战术 协风 险资 产的 授予
战术。
基金 采取 主力队员 平衡 结成 管保策 略(Constant
Proportion Portfolio Insurance , 以下 简记 为
“CPPI ” ) 建 立和 运用 严 格的有关运动的 态资 产数 量模 型 , 动
情境整齐 主力队员 进项 类资 产与 风险资 产的 授予 平衡, 以 保
证基金 资产 在 3 年保 本周 端子本 金安 全, 并 争取 实 现
基金资产本 产的 保值 活期的加薪 。
业绩比 较基 准 3 年期 堆 活期 存款 纳税后 进项率 。
风险集中 益特 征
基金 为保 本混 合型 基金 , 属于证明 券投 资基 金中 的 低
风险生利 种, 怀孕 进项 和预 期风险 高于 钱币 在市场上招股书某物 基金 ,
在表面之下的股本 票基 金和 普通 混合 基金。 长城长丁堡本 2017 年第 3 使驻扎 宣告
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基金管 理人 长城基于 金管 理有 限公 司
基金托 管人 奇纳银 行股 份有 限公 司
基金管保 证人 深圳 高新 投集 团有 限公 司

§3 主要钱币 事情目标和净资产 表示
主 要财 务目标
单位: 样本唱片 币元
主要钱币 务指 标 宣告期 ( 2017 年7 月1 日 - 2017 年9 月 30 日 )
1. 比得上期 已实 现收 益 38,219,644
2. 比得上期 边缘

36,690,820.47
3. 额外的 几何平均 基金 市场占有率 比得上期 边缘 0.0113
4. 端子 基金 资产 净值 3,046,296,665.36
5. 端子 基金 市场占有率 净值
注:① 比得上期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 授予 进项、 剩余部分 收益 (不 含公 允价格 变更 进项 )扣
更互插 费 后的 盈利 ,本 期边缘 为本 期已 完成 进项 添加到这 期公 允价 值变 动收 益。
(2)以上所述 基金 业绩 目标 不包 包孕重大利益 人交 易基 金的 各项 费, 号码 费 后实 际收 益程度 要低 于所 列数
字。

基 金净 值表示
.1 本 宣告 期基金 市场占有率 净值增延长长 长率 及其与 声画同步 业绩比 较基 准收益 率的 比得上
阶段 净值增延长长 长率 ①
净值增延长长 长率
标准偏差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过 去 三 个

0.08% 0.01% 0.39% 0.07%

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.2 自 基金 和约的先生 效以 到来基金 市场占有率 积聚净 值增 长率多种经营 动及 它和异样的 期业 绩比得上 作为论据的事实 收
益 率变 动的比 较

注:① 本基 金合 同规 选定版 基金的 授予 结成 平衡 为: 的股本、 授权 等风 险资 产占 基金资产本 产的 平衡 不高
于40% ; 使结合 、 银 行存 款等 主力队员的走快 益类 资产 占基 金资 比创作 例不 低 于 60% , 进入 现钞或 者到 期日 在
某年级的学生以 内的 内阁 使结合 授予 平衡不 在表面之下 基金 资产 净值 的 5% 。
②本基 金的 建仓 期为 自基 金和约 失效 之日 起六 个月 内,建 仓期 满时 ,各 项资 产配备 平衡 契合 基金
和约 定。

§4 完成人 宣告

基 金经 大众化的观念(或 基金 小监督者 组) 简介

姓名 生意
任本基 金的 基金 监督者 详尽地期限
提供纸张从 业年 限 阐明
使运作楼的一天到晚 期 动身的那天 期
来源于古法语、中世纪英语
主力队员的走快 益部
副总经理胡同 理、 长
成鑫 得失相当 、
2016 年7 月
26 日
– 5 年
男,奇纳籍,特 许
倾斜飞行机关 析师 (CFA),
现在称Beijing航空航天 学长城长丁堡本 2017 年第 3 使驻扎 宣告
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长城新 战术
混合、 长城 新
最适宜的结成 合、 长
城久安 得失相当 、
长城长 润保
本、 长 城久 益
得失相当、 长城 久
丁堡本 、 长 城
久盛安 稳债
券、 长 城市正
筹集使结合利钱、长
城市的干杯 和长
城新视 野混
合型基 金的
基金经 理
计算机知识与技 术
学院生、现在称Beijing 大
认识到计算零碎结 构
专业硕士。曾就 职
奇纳招商堆的爱好 有
限公司、奇纳国 际
金 融 有 限 公 司 。
2012 年 进 入 长 城
基 金 管 理 有 限 公
司,生利沉思一次 发
部 产 品 经 理 、 自
2015 年1 月9 日至
2015 年 6 月 23 日
担负 “长城市正 增
利使结合型提供纸张投 资
基金 ”、“长城 保
混合型提供纸张授予 资
基金 和长城 增
常常吐艳的强大的收益 债
券 型 证 券 投 资 基
金 ” 基 金 经 理 助
理 ,自 2015 年 3
月9 一天到晚2015 年6
月 23 日担负“ 长
市hisatsune思路敏捷的配备 混
合 型 证 券 投 资 基
金 ” 基 金 经 理 助
理 ,自 2015 年 6
月 24 日至 2017 年
3 16个月 日 担负 “长
市hisatsune思路敏捷的配备 混
合 型 证 券 投 资 基
金” 基 金经 理。
陈良栋
长城。 本、 长
九乡市 得失相当 、
长城长 防护
本、 长 城久 益
得失相当、 长城 久
丁堡本 、 长 城
新生的创作 业混
合基金 的基
监督者金
2016 年8 月
25 日
– 6 年
男,奇纳籍,清 华
学院微电子和 经
州的经济状况双学士、清 华
学院电子知识与 技
术硕士 。2011 年进
入长城基于金完成理 有
限公司,曾任行 业
沉思员、 “长城 消
活期的加薪税混合证明 券
授予基金 ”基金 经
理助手 。 长城长丁堡本 2017 年第 3 使驻扎 宣告
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注:① 上述的 供职 日期 、离 任日期 辩论 公司 做出 确定 任用与驳回 日期 填写 。
(2)提供纸张 找到任务 退休年龄 的计 算方 外形合规 提供纸张 业协 会《 提供纸张 业找到任务 任职于 资历 完成 测度 》的相 关规 定。

管 理人 对宣告 期内 基金 运作 遵规守 信情 地貌的提及 明
本宣告 期内 ,本 基金 完成 严格的的人 观察 了《 提供纸张 授予 基金法 》 、 《 长城 久鼎 得失相当 混合型 提供纸张 授予
基金基 金合 同 》 和 剩余部分 有 亲近的法 法规 的规 定 , 以 诚 实信誉 、 殷勤 清偿 的原 则 完成和 运用 基金 资产 ,
在把持 和防 范风 险的 事先准备 下,为 基金 市场占有率 设想 人谋 求最 大 的利 益, 未出 现投 资产违规 法度 法规 、基
金和约 商定 和相 关规 定的 情境, 无因 公司 未勤 勉尽 责怪或有关运动的 作不 当而 事业 基金 属性损 失的 情境 ,不
损耗的在 害基 金份 额持 某人 红利的 行动 。

公 平交 易如反掌的事特 阐明
4. 公 平交 复杂的零碎 的执 线的情境
宣告期 内 , 本 基金 完成 人 严格的执 行了 《 提供纸张 授予 基 金完成 公司 刚要 买卖 名人 传导意 见 》 和 《 长
市基金 完成 对大众不完全吐艳的 公司 刚要 买卖管 理制 度》 的规 定, Different dosing 资者 的利 益得 到了 刚要对 待。
基金 完成 人严 格控 制不 同授予 结成 私下 的同 日反 向买卖 , 对 顺对称重复 买卖 的价 差 停止这件事情 后分 析,
常常出去 具公 平交 易稽 核报 告。本 宣告 期报 告认 为, 基金 完成 人旗 下投 资组 同一性 向交 易价 差均
以有理的方法 搜索 内, 末后 契合 互插的管辖 策法 规和 公司 名人 的规则 。
4. 异 常交 复杂的行动 的专 项阐明
宣告期 内未 被发现的事物 本基 金存 在非常 买卖 行动 ,没 有出 现基金 吃 的交 易所 关于 竞相出高价同 日反 向交
易成交 少掉 的单 边交 易量 超越该 提供纸张 当天 成交 量 的5% 的现 象。
报 告期 内基金 授予 战术和 运作 辨析
三使驻扎 在市场上招股书某物 仪式 总体 比得上 好。一 担任外场员 在市场上招股书某物 令人焦虑的 的政 府对房 使陷于 贸易 调控 假装 房使陷于 销售的 和房
使陷于新 使开始 ,经 济数 据再 次走软 的预 期并 没出 现, 三或四行 城市 的房 使陷于 销售的 比预 期, 不动产 产行
业库存 去化 得比 较好 ,房 使陷于开 工维 无私的 稳增 长,9 月中 下浣 三四 线城 市房 使陷于调 控有 所加 码,
四季 度房 使陷于 资料 有所 假装, 眼前 表示 看经 济表 现 出较强 塑性 , 三 使驻扎GDP 增 速维 持 增 速。
另一方 面传 统的 上流 资源 产业和 中游 创造 贸易 短暂拜访 积年的 生产能力 过剩 ,优 胜劣 夹具和创作 能出 清, 此外
情境 煤炭 和钢 铁等 贸易 供给的工具 给侧 变革 ,通 过环 保等因 素限 制和 裁员 下降 生产能力, 零钱 了产 业过
去原始的 开展 的模 式, 竞赛 Become good 性和 制度 ,优 质龙 头职业 短暂拜访 积年 收集 ,脱 颖而出 ,中 报 A 股整
体踢入球门 润增 速创 出近 几年 新高。
从倾斜飞行 接管 保险单 和资 金流 动性层 面看 , 相 在流行中的 二季 度 更严格的的 厉的 倾斜飞行 去杠 杆防 风险监 管政 策,长城长丁堡本 2017 年第 3 使驻扎 宣告
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三使驻扎 接管 保险单 绝对 比得上 宽松, 并没 有严 厉的 倾斜飞行 接管政 策出 台, 放映期 性方 面但 绝对 烦乱 ,但
中央堆针 对流 动性 停止 的操 作较比 频繁 ,债 券的 进项 率整个 是 平静 的窄 幅震 当脚本 ,十 年国 债收
益率在 使驻扎 末和 使驻扎 初几 乎分歧 。
三使驻扎 的股本 操控 担任外场员 ,主 要增殖 蓝筹 股的 配备 ,以 筹集 了一 些被 错杀 的估 值有理 的成 长股
配备。 在债 券操 作方 面, 放映期性 较比 烦乱 的时 间点 ,配备 了较 多的 同性 存款单 ,增厚 了基 金业 绩。
报 告期 内基金 的业 机能
本宣告 期本 基金 净值 增长 率为 ,本 基金 业绩 比得上基 准收 益率 为 。
报 告期 内基金 设想 数或 基金 资产净 值预 警察指向式的
本宣告 期内 ,本 基金 摈除 要阐明 的情 况。
§5 授予组 同盟国报道

报 告期 吐艳式基金 资产 结成的感动 况

序号 进行控告 薪水( 元) 资产占用 总资 产的 平衡 (% )
1 合法权利投 资 178,644,079.51 2
进入: 的股本

178,644,079.51 2
2 基金投 资 – –
3 主力队员的走快 益投 资

2,657,242,540.00 86.53
进入: 使结合

2,657,242,540.00 86.53

资产 倒退 提供纸张

– –
4 贵金属 授予 – –
5 倾斜飞行衍 生品 授予 – –
6 价格看涨而买入返 售金 融资 产

97,000,260 6

其 中 :买 断 式回 购的 买 入返
招股书倾斜飞行 资产

– –
7 堆存 款和 结算 备付 金合 计

109,083,332.99 3.55
8 剩余部分资 产 28,835,423.08 0.94
9 等于 3,070,805,641.08

100.00

5.2 报 告期 详尽地经过线 业分 阶级边线 内股 票授予 结成

编码 贸易类 别 公允价 值( 元) 资产占用 资产 净值 平衡(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 – –
B 采矿业 – –
C 创造业 132,023,731.85 3
D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水媒 产和供 31,093.44 0.00 长城长丁堡本 2017 年第 3 使驻扎 宣告
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应业
E 建筑业 4,952,811.72 0.16
F 批发 批发 业 – –
G 交运输 输、 贮藏 和邮 政业 25,571.91 0.00
H 停留 餐饮 业 – –
I
消息传 输、 软件 和信 息技 术效劳

17,468.03 0.00
J 倾斜飞贸易 – –
K 房使陷于 业 36,253,607.80 1.19
L 分歧 贸易 效劳 业 79,324.72 0.00
M 知识研 究和 技术 效劳 业 – –
N 水利工程、 仪式 和公 共设 施管 理业 5,132,394.00 0.17
O 住处的使适应 务、 整齐的 和其 他服 务业 – –
P 训练 – –
Q 安康和 社会 任务 115,299.99 0.00
R 修习的、 体育 和娱 乐业 12,776.05 0.00
S 多功能的 – –
等于 178,644,079.51 6

5.3 报 告期 最后的事物欺侮大众 允价 根本会计工作价格 金资 产净值 平衡 一定尺寸的排 序的 流行音乐十大畅销唱片 的股本 授予亮 细
序号 的股本代 码 的股本名 称 全部效果( 股) 公允价 值( 元)
资产占用 资产 净值 比
例(% )
1 002217 泰国市通力合作 3,261,700 36,694,125.00 1.20
2 002236 奇纳的大股 份 1,347,212 32,427,392.84 1.06
3 600466 蓝光发 展 2,850,602 25,370,357.80 0.83
4 002536 西泵爱好 份 1,400,548 22,100,647.44 0.73
5 600519 贵州茂 台 38,300 19,825,612.00 0.65
6 000002 万

科A 414,600 10,883,250.00 0.36
7 603788 宁波高 发 154,500 6,297,420.00 0.21
8 601966 细密轮 胎 315,800 6,284,420.00 0.21
9 000069 华裔城 A 628,200 5,132,394.00 0.17
10 600477 杭萧钢 构 385,733 4,952,811.72 0.16

5.4 报 告期 详尽地的亏欠 券品 物种花色品种 的债 券授予 结成
序号 保税有利 种 公允价 值( 元) 资产占用 资产 净值 平衡 (% )
1 州债 券 – –
2 中央堆票据 据 – –
3 倾斜飞行债 券 1,157,850,800.00 38.01
进入: 保险单 性金 融债 1,085,858,000.00 35.65 长城长丁堡本 2017 年第 3 使驻扎 宣告
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4 职业债 券 469,842,000.00 15.42
5 小职业 期融 资券 – –
6 中本票 据 – –
7 可调换公司债 (可 排列 债) 683,740.00 0.02
8 同性存 单 930,686,000.00 30.55
9 剩余部分 98,180,000.00 2
10 等于 2,657,242,540.00 83
注:其 他为 地区 内阁 债。

报 告期 最后的事物欺侮大众 允价 根本会计工作价格 金资 产净值 平衡 一定尺寸的排 序的 前五名 使结合 授予亮 细


使结合代 码 使结合名 称 全部效果( 张) 公允价 值( 元)
资产占用 资产 净值 平衡
(%)
1 160420 16 农发 20 3,500,000 341,670,000.00 11.22
2 160415 16 农发 15 1,900,000 186,827,000.00 6.13
3 111707232
17 招 商银
行CD232
1,800,000 178,002,000.00 4
3 111709359
17 浦 发银
行CD359
1,800,000 178,002,000.00 4
3 111711382
17 平 安银
行CD382
1,800,000 178,002,000.00 4
4 136702 16 华润 02 1,800,000 174,492,000.00 3
5 130408 13 农发 08 1,700,000 170,000,000.00 8

5.6 报 告期 最后的事物欺侮大众 允价 根本会计工作价格 金资 产净值 平衡 一定尺寸的排 序的 流行音乐十大畅销唱片 资产 倒退证明 券投 资 明

注:本 基金 本报 告期 末未 设想资产 产支 持证 券。
报 告期 最后的事物欺侮大众 允价 根本会计工作价格 金资 产净值 平衡 一定尺寸的排 序的 前五名 贵金 属授予 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 设想贵 金属 。

报 告期 最后的事物欺侮大众 允价 根本会计工作价格 金资 产净值 平衡 一定尺寸的排 序的 前五名 授权 授予亮 细
注:本 基金 本报 告期 末未 设想权 证。

报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货买卖 情境 阐明
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.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 有利的设想 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 未进 行股指 转寄 授予 ,期 末未 设想股 指期 货。

.2 本 基金 授予股 指期 货的投 资政 策
基金 还没有 在基 金合 同中 不含糊的股 指期 货的 授予 战术 、平衡 限度局限 、信 息披 露方 式等, 暂不 吃
的股本倡导者期 货交 易。

0 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货买卖 情境 阐明

0.1 本 期国 国库藏债券转寄 授予 保险单
基金 还没有 在基 金合 同中 清国 债期 货的 授予 战术 、平衡 限度局限 、信 息披 露方 式等, 暂不 吃
库藏债券期 货交 易。
0.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 有利的设想 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 未进 行库藏债券 转寄 授予 ,期 末未 占非常情境 债期 货。

0.3 本 期国 国库藏债券转寄 授予 评价
基金 本报 告期 内未 授予 库藏债券期 货。

1 投 资组 同盟国报道 脚注
1.1

本宣告 期内 基金 授予 的前 十证明 券的 发行 提出 未被 接管部 门立 案调 查, 或在 宣告编 制日 前一
年内受 到过 关于 控告 、处 罚。
1.2

基金 授予 的前 十名 的股本 中,未 有投 资于 非常好的 基金 和约整齐的 定备 股票选择能力 票库 除非 的股本。
1.3 其 他资 生利身分
序号 选派 薪水( 元)
1 存出保 证金 154,337.50
2 应收账户归功于证明 券清 算款 5,400,000.00
3 应收账户归功于提供纸张 利 –
4 应收账户利 息 23,281,088 长城长丁堡本 2017 年第 3 使驻扎 宣告
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5 应收账户申 购款 –
6 剩余部分应 收款 –
7 分派费 用 –
8 剩余部分 –
9 等于 28,835,423.08

1.4 报 告期 详尽地的属性 的处 的股本让 期的 可替换 使结合 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 设想处 于转 股期 的可 替换 使结合。
1.5 报 告期 详尽地的十 名股 存入票 在流 通拘泥的 情境 的阐明
注:本 基金 本报 告期 末前 十股 票中 不存 在流 通受 对大众不完全吐艳的的感动 况。
1.6 投 资组 同盟国报道 脚注 的剩余部分 脚本 特性描述系 分
鉴于四 舍五 入的 认为 ,分 项积和 与合 计项 私下 能够 在的侦察队两两散开 差。
§6 吐艳式 基金市场占有率的多种经营
单位: 份
宣告期 期初 基金 市场占有率 总计的 3,424,038,
宣告期 连续 基金 总申 购份 额 218,180
减: 报 告期 连续 基金 总赎 回 市场占有率 454,985,
宣告期 基金拆分 变更 分享(分享) 缩减-
填写清单)

宣告期 端子 基金 市场占有率 总计的 2,969,271,

§7 基金管 天理基金的运用 授予基金情境

基 金管 人设想 有本 基金份 额变 动情境
注:本 宣告 期基 金管 理人 设想本书 基金 的份 额情 况无 变更, 于本 宣告 结巴地说出 初及 端子均 未持 有本 基金
市场占有率。

基 金管 身体运输量 用固 有资产 授予 基金 买卖 明细
注:本 基金 的基 金管 理人 我们的的报纸 告期 未运 用固 有资 金授予 于本 基金 。
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§8 对授予的假装 剩余部分腔调首都的确定 要消息
报 告期 内单一 授予 者设想 基金 市场占有率比 例达 或非常好的 过 20% 的 情境
注:本 宣告 期内 无单 一投 资产设想人 有基 金份 额比 例达 或非常好的 过 20% 的 情境 。
影 响投 授予方针决策 策的 剩余部分的重 要信 息
本宣告 期内 无影 响投 资者 方针决策的 剩余部分 要紧 消息 。
§9 制剂查特文 件含量

备 查文 件含量
1. 中 国证 监会 批准 长城 久 丁堡本 混合 型证 券投 资基 金注销 的文 件
2. 《 长城 久鼎 得失相当 混合 型 提供纸张投 资基 金基 金合 同》
3. 《 长城 久鼎 得失相当 混合 型 提供纸张投 资基 金托 管协 议》
4. 法 律意 见书
5. 基 金管 理人 事情 资历 批 件、营 业执 照
6. 基 金托 管人 事情 资历 批 件、营 业执 照
7. 中 国证 监会 规则 的其 他 用纸覆盖

存 放地 点
广东省 深圳 市福 田区 增田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层

查 阅方 式
授予者 可在 使运作 工夫 躬体力行 The above deposit 放地 点免 费查 阅, 万一有怀疑的话 问, 可向 本基 金管 人的长 城基 金管
理对大众不完全吐艳的 公司 翻阅 。
翻阅的力气 话:0755-23982338
客户服 务电 话:400-8868-666
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